關(guān)于30年期國債期貨合約上市交易有關(guān)事項的通知

2023-04-14

中金所發(fā) 〔2023〕21號

各會員單位：

中國證監(jiān)會已同意中國金融期貨交易所30年期國債期貨注冊。現(xiàn)將30年期國債期貨合約上市交易有關(guān)事項通知如下：

一、上市交易時間

30年期國債期貨合約自2023年4月21日（星期五）起上市交易。

二、上市交易合約和掛盤基準價

30年期國債期貨首批上市合約為2023年6月（TL2306）、2023年9月（TL2309）和2023年12月（TL2312）。各合約掛盤基準價由交易所在合約上市交易前一交易日公布。

三、交易保證金和漲跌停板幅度

30年期國債期貨各合約的交易保證金為合約價值的3.5%，自交割月份之前的兩個交易日結(jié)算時起，交易保證金標準為合約價值的5%。對2年期國債期貨、5年期國債期貨、10年期國債期貨和30年期國債期貨的跨品種雙向持倉，按照交易保證金單邊較大者收取交易保證金。上市當日各合約的漲跌停板幅度為掛盤基準價的±7%。

四、相關(guān)費用

30年期國債期貨合約的手續(xù)費標準暫定為每手3元，平今倉交易免收手續(xù)費，交割手續(xù)費標準為每手5元，交割手續(xù)費至2023年12月31日止減半收取。交易所有權(quán)根據(jù)市場運行情況對手續(xù)費標準進行調(diào)整。

五、交易指令每次最大下單數(shù)量

30年期國債期貨各合約限價指令每次最大下單數(shù)量為50手，市價指令每次最大下單數(shù)量為30手。

六、可交割國債、轉(zhuǎn)換因子及應(yīng)計利息

30年期國債期貨各合約的可交割國債和轉(zhuǎn)換因子由交易所在合約上市交易前公布。其轉(zhuǎn)換因子計算公式如下：

其中，r：30年期國債期貨合約票面利率3%；

x：交割月到下一付息月的月份數(shù)；

n：剩余付息次數(shù)；

c：可交割國債的票面利率；

f：可交割國債每年的付息次數(shù)。

計算結(jié)果四舍五入至小數(shù)點后4位。

其應(yīng)計利息的日計數(shù)基準為“實際天數(shù)/實際天數(shù)”，即每100元可交割國債的應(yīng)計利息計算公式如下：

應(yīng)計利息=(可交割國債票面利率×100)/每年付息次數(shù)×(第二交割日-上一付息日)/當前付息周期實際天數(shù)

計算結(jié)果四舍五入至小數(shù)點后7位。

七、做市商持倉限額

做市商所有月份30年期國債期貨合約單邊持倉限額為6000手，某一合約在交割月份之前的一個交易日起，單邊持倉限額為1200手。

30年期國債期貨合約上市交易其他事項另行公布。

各會員單位要認真做好30年期國債期貨合約上市交易的各項準備工作，嚴格控制市場風(fēng)險，確保30年期國債期貨平穩(wěn)推出和安全運行。

特此通知。

中國金融期貨交易所

2023年4月14日