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關(guān)于工業(yè)硅期貨和工業(yè)硅期權(quán)合約上市交易有關(guān)事項的通知
中國證監(jiān)會已批準廣州期貨交易所（以下簡稱廣期所）上市工業(yè)硅期貨和工業(yè)硅期權(quán)合約。根據(jù)廣期所相關(guān)通知和交易規(guī)則，現(xiàn)將有關(guān)上市事項通知如下：
廣州期貨交易所工業(yè)硅期貨合約
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合約標的物 |
工業(yè)硅 |
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交易單位 |
5噸/手 |
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報價單位 |
元（人民幣）/噸 |
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最小變動價位 |
5元/噸 |
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漲跌停板幅度 |
上一交易日結(jié)算價±4% |
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合約月份 |
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 |
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交易時間 |
每周一至周五（北京時間 法定節(jié)假日除外）9:00～11:30，13:30～15:00，及交易所規(guī)定的其他時間 |
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最后交易日 |
合約月份的第10個交易日 |
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最后交割日 |
最后交易日后的第3個交易日 |
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交割品級 |
見《廣州期貨交易所工業(yè)硅期貨、期權(quán)業(yè)務(wù)細則》 |
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交割地點 |
交易所指定交割庫 |
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最低交易保證金 |
合約價值的5% |
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交割方式 |
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交易代碼 |
SI |
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上市交易所 |
廣州期貨交易所 |
注1：交易所可以根據(jù)市場情況調(diào)整各合約漲跌停板幅度和交易保證金標準。
注2：日盤交易分為三個交易小節(jié)，分別為第一節(jié)9:00～10:15、第二節(jié)10:30～11:30和第三節(jié)13:30～15:00。
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工業(yè)硅期貨合約 |
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合約類型 |
看漲期權(quán)、看跌期權(quán) |
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交易單位 |
1手（5噸）工業(yè)硅期貨合約 |
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報價單位 |
元（人民幣）/噸 |
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最小變動價位 |
1元/噸 |
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漲跌停板幅度 |
與工業(yè)硅期貨合約漲跌停板幅度相同 |
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合約月份 |
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 |
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交易時間 |
每周一至周五（北京時間 法定節(jié)假日除外）9:00～11:30，13:30～15:00，及交易所規(guī)定的其他時間 |
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最后交易日 |
標的期貨合約交割月份前1個月第5個交易日 |
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到期日 |
同最后交易日 |
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行權(quán)價格 |
行權(quán)價格覆蓋工業(yè)硅期貨合約上一交易日結(jié)算價上下浮動1.5倍當(dāng)日漲跌停板幅度對應(yīng)的價格范圍。行權(quán)價格≤10000元/噸，行權(quán)價格間距為100元/噸；10000元/噸＜行權(quán)價格≤30000元/噸，行權(quán)價格間距為200元/噸；行權(quán)價格＞30000元/噸，行權(quán)價格間距為400元/噸。 |
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行權(quán)方式 |
美式。買方可以在到期日之前任一交易日的交易時間，以及到期日15:30之前提出行權(quán)申請。 |
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交易代碼 |
看漲期權(quán)：SI－合約月份－C－行權(quán)價格 看跌期權(quán)：SI－合約月份－P－行權(quán)價格 |
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上市交易所 |
廣州期貨交易所 |
注：日盤交易分為三個交易小節(jié)，分別為第一節(jié)9:00～10:15、第二節(jié)10:30～11:30和第三節(jié)13:30～15:00。
二、上市交易時間
工業(yè)硅期貨合約自2022年12月22日（星期四）起上市交易。交易時間：每周一至周五（北京時間 法定節(jié)假日除外）9:00～10:15，10:30～11:30和13:30～15:00，及廣期所規(guī)定的其他時間。
工業(yè)硅期權(quán)合約自2022年12月23日（星期五）起上市交易，交易時間與工業(yè)硅期貨合約交易時間一致。
三、上市交易合約
工業(yè)硅期貨首批上市交易合約為SI2308、SI2309、SI2310、SI2311和SI2312，自2023年1月起，每月按序增掛后續(xù)合約直至上市合約數(shù)量達到8個，未來將按照摘一掛一原則，維持每日上市交易合約總數(shù)為8個。如有變化，廣期所將另行通知。
工業(yè)硅期權(quán)首批上市交易合約為以SI2308、SI2309、SI2310、SI2311和SI2312期貨合約為標的的工業(yè)硅期權(quán)合約。
四、掛牌基準價
工業(yè)硅期權(quán)根據(jù)BAW美式期貨期權(quán)定價模型計算新上市期權(quán)合約的掛牌基準價。模型中的利率取最新的一年期定期存款基準利率，波動率根據(jù)工業(yè)硅現(xiàn)貨歷史波動率及期現(xiàn)貨市場運行特點等因素確定。新上市合約的掛牌基準價于上市由廣期所另行通知。
五、交易指令
工業(yè)硅期貨合約支持下列指令：限價指令、市價指令、市價止損（盈）指令、限價止損（盈）指令和套利交易指令。
工業(yè)硅期權(quán)合約上市初期僅提供限價指令和限價止損（盈）指令。工業(yè)硅期權(quán)合約的交易指令每次最大下單數(shù)量為100手。
六、交易保證金及漲跌停板
上市首日，工業(yè)硅期貨合約公司交易保證金水平為合約價值的20%，漲跌停板幅度為掛牌基準價的16%。如合約有成交，則下一交易日起，公司交易保證金水平為合約價值的16%，漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價的8%；如合約無成交，則下一交易日繼續(xù)按照上市首日的交易保證金水平和漲跌停板幅度執(zhí)行。關(guān)于交易保證金水平和漲跌停板幅度的其他規(guī)定，按照《廣州期貨交易所風(fēng)險管理辦法》執(zhí)行。
七、交易限額
工業(yè)硅期貨非期貨公司會員或者客戶單日開倉量不得超過3000手，其中單日開倉量是指非期貨公司會員或者客戶在單個合約單個交易日的買開倉數(shù)量與賣開倉數(shù)量之和。套期保值交易的開倉數(shù)量不受限制。具有實際控制關(guān)系的賬戶按照一個賬戶管理。其他規(guī)定按照《廣州期貨交易所風(fēng)險管理辦法》執(zhí)行。
八、行權(quán)與履約
工業(yè)硅期權(quán)為美式期權(quán)，在到期日前任一交易日及到期日，客戶可以提交“行權(quán)”、“雙向期權(quán)持倉對沖平倉”、“行權(quán)后雙向期貨持倉對沖平倉”和“履約后雙向期貨持倉對沖平倉”申請。在到期日客戶可以提交“取消期權(quán)自動行權(quán)申請”。
九、合約詢價
工業(yè)硅期權(quán)交易實行做市商制度。非期貨公司會員和客戶可以在非主力合約系列的期權(quán)合約上向做市商詢價，非主力合約系列的期權(quán)合約是指除主力合約系列以外的所有期權(quán)合約，主力合約系列以會員服務(wù)系統(tǒng)發(fā)布為準。詢價請求應(yīng)當(dāng)指明期權(quán)合約代碼，對同一期權(quán)合約的詢價時間間隔不應(yīng)低于60秒。同一交易編碼在一個期權(quán)品種上每日詢價次數(shù)不能超過500次。
十、持倉信息公布
每交易日結(jié)算后，廣期所將按規(guī)定公布合約相關(guān)成交量和持倉量。
工業(yè)硅期貨交割區(qū)域、指定交割庫、指定質(zhì)檢機構(gòu)等事項由廣期所于上市前另行通知。
特此通知。
國都期貨有限公司
2022年12月21日
