關(guān)于工業(yè)硅期權(quán)合約上市交易有關(guān)事項(xiàng)的通知

時(shí)間：2022-12-15 

廣期所發(fā)〔2022〕245號

各相關(guān)單位：

工業(yè)硅期權(quán)合約已由中國證監(jiān)會同意在廣州期貨交易所上市，現(xiàn)將工業(yè)硅期權(quán)合約上市交易有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、上市交易時(shí)間

工業(yè)硅期權(quán)合約自2022年12月23日（星期五）起上市交易，交易時(shí)間與工業(yè)硅期貨合約交易時(shí)間一致。

二、上市交易合約

首批上市交易合約為以SI2308、SI2309、SI2310、SI2311和SI2312期貨合約為標(biāo)的的工業(yè)硅期權(quán)合約。

三、掛牌基準(zhǔn)價(jià)

根據(jù)BAW美式期貨期權(quán)定價(jià)模型計(jì)算新上市期權(quán)合約的掛牌基準(zhǔn)價(jià)。模型中的利率取最新的一年期定期存款基準(zhǔn)利率，波動率根據(jù)工業(yè)硅現(xiàn)貨歷史波動率及期現(xiàn)貨市場運(yùn)行特點(diǎn)等因素確定。新上市合約的掛牌基準(zhǔn)價(jià)于上市前一個(gè)交易日結(jié)算后，通過會員服務(wù)系統(tǒng)隨結(jié)算數(shù)據(jù)一同發(fā)布，也可通過廣州期貨交易所官網(wǎng)查詢。

四、交易指令

工業(yè)硅期權(quán)合約上市初期僅提供限價(jià)指令和限價(jià)止損（盈）指令。工業(yè)硅期權(quán)合約的交易指令每次最大下單數(shù)量為100手。

五、行權(quán)與履約

在每個(gè)交易日的交易時(shí)間以及到期日的15:00-15:30，客戶可以提交“行權(quán)”“雙向期權(quán)持倉對沖平倉”“行權(quán)后雙向期貨持倉對沖平倉”和“履約后雙向期貨持倉對沖平倉”申請。

在到期日的交易時(shí)間以及到期日的15:00-15:30，客戶可以提交“取消期權(quán)自動行權(quán)申請”。

客戶辦理行權(quán)申請、取消行權(quán)等業(yè)務(wù)的時(shí)間及渠道見下表：

六、相關(guān)費(fèi)用

工業(yè)硅期權(quán)合約交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2元/手；工業(yè)硅期權(quán)行權(quán)（履約）手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2元/手。

七、期權(quán)交易權(quán)限開通

交易者可以根據(jù)《廣州期貨交易所期貨交易者適當(dāng)性管理辦法》向期貨公司申請開通期權(quán)交易權(quán)限。

八、合約詢價(jià)

期權(quán)交易實(shí)行做市商制度。非期貨公司會員和客戶可以在非主力合約系列的期權(quán)合約上向做市商詢價(jià)，非主力合約系列的期權(quán)合約是指除主力合約系列以外的所有期權(quán)合約，主力合約系列以會員服務(wù)系統(tǒng)發(fā)布為準(zhǔn)。詢價(jià)請求應(yīng)當(dāng)指明期權(quán)合約代碼，對同一期權(quán)合約的詢價(jià)時(shí)間間隔不應(yīng)低于60秒。同一交易編碼在一個(gè)期權(quán)品種上每日詢價(jià)次數(shù)不能超過500次。

請各相關(guān)單位做好工業(yè)硅期權(quán)上市的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，注意風(fēng)險(xiǎn)防范，確保市場平穩(wěn)運(yùn)行。

特此通知。

廣州期貨交易所

2022年12月15日