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大商所發(fā)〔2020〕640號
各會員單位：
根據(jù)《大連商品交易所風(fēng)險管理辦法》，經(jīng)研究決定，我所將在2021年元旦節(jié)休市前后對各品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平做如下調(diào)整：
自2020年12月30日（星期三）結(jié)算時起，鐵礦石品種期貨合約投機(jī)交易保證金水平由11%調(diào)整為12%（I2105合約維持15%標(biāo)準(zhǔn)不變），漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平維持10%不變；焦炭和焦煤品種期貨合約漲跌停板幅度由8%調(diào)整為10%，套期保值和投機(jī)交易保證金水平分別由8%和9%調(diào)整為10%和11%；黃大豆1號品種期貨合約投機(jī)交易保證金水平由10%調(diào)整為12%，漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平維持8%不變；棕櫚油品種期貨合約投機(jī)交易保證金水平由9%調(diào)整為10%，漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平維持8%不變；玉米品種期貨合約漲跌停板幅度和投機(jī)交易保證金水平分別由6%和8%調(diào)整為7%和9%，套期保值交易保證金水平維持7%不變；雞蛋品種期貨合約漲跌停板幅度由6%調(diào)整為8%，套期保值和投機(jī)交易保證金水平分別由6%和7%調(diào)整為8%和9%；其他品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平維持不變。
2021年1月4日（星期一）恢復(fù)交易后，鐵礦石、焦炭、焦煤、黃大豆1號、棕櫚油、玉米和雞蛋品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平維持假期期間標(biāo)準(zhǔn)不變；其他品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平維持不變。
表：我所元旦節(jié)調(diào)整前后各品種期貨合約風(fēng)控參數(shù)對比
|
品種 |
現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) |
長假期間標(biāo)準(zhǔn) |
長假后標(biāo)準(zhǔn) |
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漲跌停板 |
交易保證金 |
漲跌停板 |
交易保證金 |
漲跌停板 |
交易保證金 |
||||
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投機(jī) |
保值 |
投機(jī) |
保值 |
投機(jī) |
保值 |
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|
鐵礦石 |
10% |
11% |
10% |
10% |
12% |
10% |
10% |
12% |
10% |
|
焦炭 |
8% |
9% |
8% |
10% |
11% |
10% |
10% |
11% |
10% |
|
焦煤 |
8% |
9% |
8% |
10% |
11% |
10% |
10% |
11% |
10% |
|
黃大豆1號 |
8% |
10% |
8% |
8% |
12% |
8% |
8% |
12% |
8% |
|
黃大豆2號 |
8% |
9% |
8% |
8% |
9% |
8% |
8% |
9% |
8% |
|
豆粕 |
7% |
8% |
7% |
7% |
8% |
7% |
7% |
8% |
7% |
|
豆油 |
7% |
8% |
7% |
7% |
8% |
7% |
7% |
8% |
7% |
|
棕櫚油 |
8% |
9% |
8% |
8% |
10% |
8% |
8% |
10% |
8% |
|
玉米 |
6% |
8% |
7% |
7% |
9% |
7% |
7% |
9% |
7% |
|
玉米淀粉 |
6% |
7% |
6% |
6% |
7% |
6% |
6% |
7% |
6% |
|
粳米 |
5% |
6% |
5% |
5% |
6% |
5% |
5% |
6% |
5% |
|
雞蛋 |
6% |
7% |
6% |
8% |
9% |
8% |
8% |
9% |
8% |
|
聚乙烯 |
9% |
11% |
9% |
9% |
11% |
9% |
9% |
11% |
9% |
|
聚丙烯 |
9% |
11% |
9% |
9% |
11% |
9% |
9% |
11% |
9% |
|
聚氯乙烯 |
8% |
9% |
8% |
8% |
9% |
8% |
8% |
9% |
8% |
|
乙二醇 |
9% |
11% |
9% |
9% |
11% |
9% |
9% |
11% |
9% |
|
苯乙烯 |
11% |
12% |
11% |
11% |
12% |
11% |
11% |
12% |
11% |
|
液化石油氣 |
10% |
11% |
10% |
10% |
11% |
10% |
10% |
11% |
10% |
|
纖維板 |
5% |
10% |
10% |
5% |
10% |
10% |
5% |
10% |
10% |
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膠合板 |
5% |
40% |
40% |
5% |
40% |
40% |
5% |
40% |
40% |
如遇上述漲跌停板幅度、交易保證金水平與現(xiàn)行執(zhí)行的漲跌停板幅度、交易保證金水平不同時，則按兩者中幅度大、水平高的執(zhí)行。
2021年元旦節(jié)假期將至，且近期市場波動較大，請各會員單位做好對客戶的風(fēng)險提示工作，加強(qiáng)市場風(fēng)險防范，確保市場平穩(wěn)運行。
特此通知。
大連商品交易所
2020年12月28日
