關(guān)于掛牌菜籽粕期權(quán)合約有關(guān)事項(xiàng)的公告

〔2020〕5號

中國證券監(jiān)督管理委員會已批準(zhǔn)同意鄭州商品交易所（以下簡稱鄭商所）組織開展菜籽粕期權(quán)交易，現(xiàn)將掛牌有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、掛牌時(shí)間

菜籽粕期權(quán)合約自2020年1月16日（星期四）起掛牌交易，當(dāng)日8:55-9:00為集合競價(jià)時(shí)間。

二、掛牌合約月份

首日掛牌合約包括標(biāo)的月份為2005、2007及2009的菜籽粕期權(quán)合約。

三、掛牌基準(zhǔn)價(jià)

鄭商所根據(jù)期權(quán)定價(jià)模型計(jì)算各期權(quán)合約基準(zhǔn)價(jià)。其中，波動(dòng)率參數(shù)根據(jù)菜籽粕期貨歷史波動(dòng)率等因素確定，利率參數(shù)取一年期貸款市場報(bào)價(jià)利率（LPR）。掛牌基準(zhǔn)價(jià)于1月15日結(jié)算后在鄭商所網(wǎng)站“交易數(shù)據(jù)”欄目公布。

四、夜盤交易時(shí)間

1月16日當(dāng)晚起，菜籽粕期權(quán)合約開展夜盤交易。菜籽粕期權(quán)合約夜盤交易時(shí)間與菜籽粕期貨合約相同。

五、最大下單數(shù)量

限價(jià)指令的每次最大下單數(shù)量為100手，市價(jià)指令的每次最大下單數(shù)量為2手。

六、持倉限額

非期貨公司會員和客戶所持有的按單邊計(jì)算的某月份菜籽粕期權(quán)合約投機(jī)持倉限額為20000手，投機(jī)與套利持倉之和不得超過投機(jī)持倉限額的2倍。

做市商持倉限額為40000手。

七、詢價(jià)限制

非期貨公司會員和客戶可以向做市商詢價(jià)，對同一期權(quán)合約的詢價(jià)時(shí)間間隔不得小于60秒。

菜籽粕期權(quán)合約最優(yōu)買賣報(bào)價(jià)價(jià)差小于等于下表價(jià)差時(shí)，不得詢價(jià)。

特此公告。

鄭州商品交易所

2020年1月8日