關(guān)于升級(jí)技術(shù)系統(tǒng)前端風(fēng)控功能的通知

各會(huì)員單位:

為進(jìn)一步建立健全以會(huì)員為中心的客戶(hù)交易行為監(jiān)管模式，加大異常交易防范力度，強(qiáng)化一線(xiàn)監(jiān)管，維護(hù)市場(chǎng)秩序，經(jīng)研究決定，自2018年1月8日起，我所對(duì)技術(shù)系統(tǒng)前端風(fēng)控功能進(jìn)行升級(jí)，為會(huì)員提供日內(nèi)過(guò)度交易防范功能和自成交防范服務(wù)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、升級(jí)后的前端風(fēng)控功能新增日內(nèi)過(guò)度交易防范功能及自成交防范服務(wù)。

（一）日內(nèi)過(guò)度交易防范功能

1. 日內(nèi)過(guò)度交易防范功能通過(guò)交易系統(tǒng)將單個(gè)客戶(hù)在股指期貨單個(gè)產(chǎn)品上的日內(nèi)開(kāi)倉(cāng)交易量控制在交易所監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)以?xún)?nèi)。套期保值交易不受此限。

2. 技術(shù)系統(tǒng)升級(jí)后，日內(nèi)過(guò)度交易防范功能自動(dòng)開(kāi)啟。

3. 日內(nèi)過(guò)度交易防范功能將對(duì)可能導(dǎo)致單個(gè)客戶(hù)達(dá)到日內(nèi)過(guò)度交易行為監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的開(kāi)倉(cāng)交易訂單以錯(cuò)單形式退回。例如，按照當(dāng)前“客戶(hù)單日開(kāi)倉(cāng)交易量超過(guò)20手的，構(gòu)成‘日內(nèi)開(kāi)倉(cāng)交易量較大’的異常交易行為”的規(guī)定，某客戶(hù)在滬深300股指期貨上已成交的買(mǎi)賣(mài)開(kāi)倉(cāng)量共11手，未成交并停留在訂單簿中的買(mǎi)賣(mài)開(kāi)倉(cāng)量共5手，則客戶(hù)仍可報(bào)入4手及以下的開(kāi)倉(cāng)訂單，但無(wú)法報(bào)入5手及以上的開(kāi)倉(cāng)訂單。

4. 日內(nèi)過(guò)度交易防范功能協(xié)助會(huì)員防范單個(gè)客戶(hù)的日內(nèi)過(guò)度交易行為，不能防范實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)組的日內(nèi)過(guò)度交易行為。

（二）自成交防范服務(wù)

1. 自成交防范服務(wù)通過(guò)交易系統(tǒng)防范單個(gè)客戶(hù)在連續(xù)競(jìng)價(jià)交易中產(chǎn)生自成交，不適用于集合競(jìng)價(jià)交易。

2. 自成交防范服務(wù)為會(huì)員可選擇的服務(wù)。技術(shù)系統(tǒng)升級(jí)后，會(huì)員可以提交自成交防范服務(wù)申請(qǐng)表（附件），向交易所申請(qǐng)開(kāi)啟或關(guān)閉該服務(wù)。

3. 交易所為會(huì)員開(kāi)啟自成交防范服務(wù)后，通過(guò)該會(huì)員報(bào)入的訂單在撮合前將進(jìn)行自成交檢查，如發(fā)現(xiàn)對(duì)手方訂單的客戶(hù)號(hào)與報(bào)入訂單的客戶(hù)號(hào)相同，則后報(bào)入的訂單將以錯(cuò)單形式退回。例如，某客戶(hù)A通過(guò)開(kāi)啟自成交防范服務(wù)的會(huì)員報(bào)入一筆開(kāi)倉(cāng)訂單，在撮合前的自成交檢查中發(fā)現(xiàn)對(duì)手方仍是客戶(hù)A，該筆開(kāi)倉(cāng)訂單將以錯(cuò)單形式退回。

4.自成交防范服務(wù)協(xié)助會(huì)員防范單個(gè)客戶(hù)的自成交行為，不能防范實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)間的自成交行為。

5. 客戶(hù)在多個(gè)會(huì)員處開(kāi)戶(hù)的，通過(guò)開(kāi)啟防范服務(wù)的會(huì)員報(bào)入的未成交訂單仍能與通過(guò)未開(kāi)啟服務(wù)的會(huì)員后報(bào)入的訂單產(chǎn)生自成交。

二、日內(nèi)過(guò)度交易防范功能和自成交防范服務(wù)是交易所技術(shù)系統(tǒng)升級(jí)后新增的功能，旨在協(xié)助會(huì)員履行其對(duì)客戶(hù)日內(nèi)過(guò)度交易行為和自成交行為的監(jiān)管責(zé)任，不能代替和減輕會(huì)員對(duì)其客戶(hù)的各項(xiàng)監(jiān)管責(zé)任。會(huì)員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守法律、行政法規(guī)、規(guī)章和交易所相關(guān)規(guī)定，履行好對(duì)客戶(hù)交易行為的各項(xiàng)監(jiān)管責(zé)任。會(huì)員客戶(hù)出現(xiàn)日內(nèi)過(guò)度交易、自成交等違規(guī)行為的，交易所將按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行監(jiān)管和處理。

三、因日內(nèi)過(guò)度交易防范功能和自成交防范服務(wù)引發(fā)的任何損失，交易所不承擔(dān)任何責(zé)任。

各會(huì)員單位應(yīng)做好風(fēng)險(xiǎn)防范和投資者教育宣傳工作，履行客戶(hù)行為管理職責(zé)，維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行。

特此通知。

                                                                          中國(guó)金融期貨交易所

                                                                                                                                      2017年12月27日